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在华为P40手机上设置短信应用的密码锁屏壁纸，可以通过以下步骤完成。
1、设置应用锁：
打开“设置”。
点击“安全和隐私”或类似的选项。
选择“应用锁”选项。
输入你的密码或指纹识别进行验证。
找到“短信”应用并将其开启，这样短信应用就被单独加密了。
2、自定义锁屏壁纸：
打开“设置”。
点击“显示”或“壁纸与主题”选项（具体名称可能因系统版本而异）。
选择“锁屏壁纸”。
从相册中选择你想要的图片作为锁屏壁纸。
根据需要调整壁纸大小和位置。
设置完成后，你的短信应用已经通过应用锁加密，并且锁屏壁纸也已经更改。
具体的操作路径可能会因为手机版本或系统更新有所不同，如有任何困难，建议查看手机的用户手册或在线帮助文档，为了手机安全，请定期更新系统和应用，并谨慎选择网络应用以防病毒和恶意软件攻击。